NEW Backtest Là Gì ? Backtesting Là Gì

Hello quý khách. , mình xin chia sẽ về chủ đề mẹo vặt trong đời sống với nội dung Backtest Là Gì ? Backtesting Là Gì

Đa phần nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi riêng tư cá nhân để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu được cài đặt và giải thích đúng cách, nó có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của họ và có thể xây dựng sự tự tin hơn trước khi bước vào thế giới giao dịch thực tế.

Bạn đang xem: Backtest là gì?

1. Backtesting là gì?

Backtesting là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng một hệ thống giao dịch ngoại hối hiệu quả. Backtesting là một quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư so với dữ liệu trong quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra chiến lược đầu tư của mình có thực sự hiệu quả hay không dựa trên kết quả thống kê.

Tiền đề của cách tiếp cận này là: Bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ đều có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Bất kỳ chiến lược nào đã hoạt động kém trong quá khứ đều có khả năng hoạt động kém trong tương lai.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các ứng dụng của backtesting, các loại dữ liệu cần thiết và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

2. Cách kiểm tra lại các chiến lược giao dịch bằng dữ liệu và công cụ

Kiểm tra lại có thể cung cấp số liệu thống kê có giá trị cho hệ thống giao dịch. Một số thống kê backteting phổ biến bao gồm:

Lãi và lỗ ròng: Tỷ lệ lãi ròng hoặc lỗ ròng Đo lường sự biến động: Tỷ lệ lãi tài khoản tối đa và tỷ lệ lỗ tối đa Tỷ lệ trung bình: Tỷ lệ lãi và lỗ bình quân Tỷ lệ vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ lỗ Lợi nhuận hàng năm: Tỷ suất lợi nhuận một năm

See also  NEW Hướng Dẫn Pokemon Black And White, Hướng Dẫn Chơi Pokemon Black And White

3. Làm thế nào để thực hiện backtesting?

Để thực hiện backteting, bạn sẽ sử dụng phần mềm backtesting như AmiBroker. Thông thường, một phần mềm backtesting sẽ có 2 mục. Mục đầu tiên sẽ cho phép nhà đầu tư tùy chỉnh cài đặt. Các cài đặt này bao gồm rất nhiều thứ, từ thời gian giao dịch đến chi phí hoa hồng. Đây là một ví dụ về màn hình cài đặt trong AmiBroker

*

Backtesting là gì?

Nhìn chung, phần mềm có các chức năng tương tự nhau. Một số phần mềm có thể cung cấp các chức năng bổ sung như định cỡ vị trí, tối ưu hóa và một số chức năng nâng cao khác.

4. 10 quy tắc thực hành backtesting là gì?

Có nhiều yếu tố cần xem xét khi các nhà giao dịch muốn kiểm tra kỹ chiến lược giao dịch của họ. Dưới đây là những điều cần nhớ:

Quy tắc 2: Lưu ý về bối cảnh khi phản hồi ngược. Ví dụ, nếu một hệ thống được thử nghiệm với cổ phiếu công nghệ, nó có thể không hoạt động tốt trong các lĩnh vực khác như cổ phiếu bất động sản, nông nghiệp hoặc các lĩnh vực khác như ngoại hối, đầu tư tiền xu. Do đó, trừ khi chiến lược của bạn nhắm đến một mục tiêu cụ thể, hãy thử nghiệm nó trong một môi trường rộng lớn.Quy tắc 3: Các biện pháp biến động lợi nhuận là cực kỳ quan trọng để xem xét Hệ thống thương mại. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tài khoản có đòn bẩy tài khoản, vốn được gọi ký quỹ nếu vốn chủ sở hữu giảm mạnh. Các nhà đầu tư nên tìm cách giữ cho sự biến động của lợi nhuận ở mức thấp để giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể.Quy tắc 5: Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Đòn bẩy tăng lên có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có thể dẫn đến thua lỗ nặng hơn. Ngược lại, đòn bẩy giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hơn nhưng cũng giảm lỗ. Nói chung, bạn nên giữ tỷ lệ đòn bẩy dưới 70% nếu bạn đang đầu tư vào cổ phiếu.Quy tắc 6: Thống kê lãi / lỗ trung bình, kết hợp với tỷ lệ thắng / lỗ có thể hữu ích để xác định quy mô vị thế tối ưu và quản lý vốn bằng cách sử dụng các kỹ thuật như Kelly Criterion. Nhà giao dịch có thể tăng vị thế và giảm chi phí hoa hồng bằng cách tăng lợi nhuận trung bình và tăng tỷ lệ thắng / lỗ.Quy tắc 7: Lợi tức một năm: Điều quan trọng không chỉ là xem xét tổng lợi nhuận hàng năm, mà còn tính đến rủi ro tăng hay giảm. Điều này có thể được xem xét thông qua mục tiêu hoàn vốn đã điều chỉnh theo rủi ro. Trước khi một hệ thống được chấp nhận sử dụng, nó phải hoạt động tốt hơn các công cụ đầu tư khác.Quy tắc 8: Backtesting tùy chỉnh là gì? Đó là thiết lập các tính năng như hoa hồng, yêu cầu ký quỹ, lãi suất, giả định trượt giá, quy tắc vị thế, quy tắc thoát và hơn thế nữa. Để có kết quả kiểm tra chính xác nhất, điều quan trọng là phải tùy chỉnh các cài đặt này để phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà môi giới của bạn.Quy tắc 9: Lưu ý khi thực hiện backtesting là gì? Đôi khi phản tác dụng tạo ra một kết quả lạc quan quá mức, kết quả của việc người dùng tạo ra những điều kiện quá thuận lợi. Tuy nhiên, những điều kiện này có thể không đúng với thị trường hiện tại hoặc tương lai. Vì vậy, hãy áp dụng backtesting trong phạm vi rộng và kỷ luậtQuy tắc 10: Backtesting không phải lúc nào cũng là cách chính xác nhất để đánh giá hiệu quả của một hệ thống giao dịch nhất định. Đôi khi các chiến lược giao dịch tốt trong quá khứ không thể hiện nhiều trong tương lai. Vì vậy, hãy giữ thái độ thận trọng và có những điều chỉnh cần thiết

See also  NEW Đàn Ông Ngoại Tình Vì Sao

5. Hướng dẫn cài đặt backtest trên MT4

Khi bạn muốn cài đặt backtest trên MT4 làm rất đơn giản như sau:

Bước 2: Sau khi tải xong, click chuột phải vào biểu đồ -> Chọn Mẫu -> Chọn tên mẫu cần tải.

Xem thêm: Ico Group Bắc Giang Nói Gì Về Icogroup Trong Lĩnh Vực Du Học

Sau khi chọn tất cả các bước cơ bản, hãy nhấp vào Bắt đầu để bắt đầu quá trình backtest trên MT4.

6. Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

Để BackTest các nhà giao dịch trước tiên cần phải có EA. Các nhà giao dịch có thể học cách viết mã chúng, hoặc các nhà đầu tư có thể mua từ một số nhà cung cấp có uy tín và đáng tin cậy.

Bước 1: Khi bạn đã có Chuyên gia cố vấn, bước đầu tiên là mở trang tổng quan Trình kiểm tra chiến lược bằng cách nhấp vào Xem và sau đó chọn Trình kiểm tra chiến lược như được hiển thị bên dưới:

*

Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

*

Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

Bước 2: Sau đó, các nhà giao dịch làm theo hướng dẫn theo từng số thứ tự được đánh dấu để sử dụng Backtest EA như bên dưới:

*

Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

Chọn một EA mà nhà giao dịch muốn cài đặt, nó được gọi là “Chuyên gia”. Trong phần “Biểu tượng”, hãy chọn cặp tiền và khung thời gian mà nhà giao dịch muốn kiểm tra lại trong phần “Khoảng thời gian” ở phía bên tay phải. Chọn giá trị Model. . Có ba cách để nhà giao dịch lựa chọn:Cách 1: Mỗi tic đều cho phép bạn kiểm tra lại chính xác, nhưng nếu không thì rất chậm vì MT4 sẽ phải đọc giá (Mở / Đóng, Giá cao / Thấp) từ các tập dữ liệu lịch sử và tạo giá ngẫu nhiên bên trong mỗi thanh nến tic, bắt đầu từ giá mở cửa cho đến khi đóng cửa.Cách 2: Open Close Chỉ cho phép một vài tham số chạy backtest nếu chiến lược mà nhà giao dịch chọn là trung hạn, khi nhà giao dịch không quan tâm đến chuyển động bên trong của cây nến và không cần đọc giá cao hay thấp. thì phương pháp này sẽ nhanh hơn nếu bạn biết cách tận dụng và cần chạy nhiều test để tối ưu.Cách 3: Phương pháp Control Points sẽ chạy dựa trên khung thời gian gần đây nhất nên các nhà giao dịch không nên sử dụng phương pháp này. Tốt nhất nên chọn mức chênh lệch lớn gấp 2 lần mức chênh lệch mà nhà đầu tư thực trả. Nhà giao dịch nên bỏ chọn dòng Ngày sử dụng vì nó sẽ làm giảm phạm vi thử nghiệm của bạn. Nếu nhà giao dịch đang chạy backtest lần đầu tiên. Đầu tiên, bạn nên Bỏ chọn mục Tối ưu hóa dòng. Nhấp vào nút Bắt đầu và bắt đầu chạy kiểm tra lại.

See also  NEW Cách Xem Thông Tin Bảng Routing Table Là Gì, Routing Table, Routing Table Là Gì

Tôi đưa ra một ví dụ cụ thể để nhà đầu tư dễ hình dung: chạy backtest cho Expert Advisor nó được gọi là “Ngày tiềm năng cao”, sử dụng khung thời gian M1 cho EUR / USD cho toàn bộ lịch sử được tải trong lịch sử dữ liệu.

Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

Sau khi chạy kiểm tra lại, một phần gọi là “Đồ thị” sẽ xuất hiện trong phần đồ thị. Trong phần Kết quả Trực tiếp, bạn có tất cả các thông số và hiệu suất của chiến lược của mình, như hình ảnh bên dưới

Hướng dẫn sao lưu EA trên MT4

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách BackTest EA. Trên thực tế, backtest là công cụ hoàn hảo để kiểm tra chất lượng EA. Nhiều nhà phát triển tạo ra các lỗi nhỏ có thể được giải quyết bằng cách backtesting một mình.

Một số điểm cần lưu ý:

Nếu một nhà giao dịch sử dụng một khung thời gian nhỏ để chạy backtest, nó sẽ tạo ra một độ lệch lớn so với khi chạy backtest thực tế.

Các nhà giao dịch dữ liệu càng cần lưu ý, BackTest sẽ càng chính xác.

Khi chạy backtest trên khung thời gian nhỏ, nhà đầu tư lưu ý chỉ chạy được trong khoảng thời gian ngắn, các trader muốn backtest lâu thì phải backtest trên khung thời gian lớn hơn.

Xem thêm: Giá xe ô tô 2018: Thuế giảm về 0% Nhưng Giá xe ô tô tăng trở lại? ?

Kết luận

Backtesting là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển hệ thống giao dịch. Nếu được cài đặt và giải thích đúng cách, nó có thể giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa và cải thiện chiến lược giao dịch của họ và có thể xây dựng sự tự tin hơn trước khi bước vào thế giới giao dịch thực tế.

Nguồn tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thể Thao Dã Ngoại

Leave a Comment